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预期货币价值分析(决策树分析)定义及示例
预期货币价值分析(EVM)定义:机会的EMV通常表示为正值,而风险的EMV则表示为负值。EMV 是建立在风险中立的假设之上的,既不避险,也不冒险。把每个可能结果的数值与其发生的概率相乘,再把所有乘积相加,就可以计算出项目的EMV。
示例:下面以南方医院供应公司为例,看一看如何利用决策树作出合适的生产能力计划。
南方医院供应公司是一家制造医护人员的工装大褂的公司。该公司正在考虑扩大生产能力。它可以有以下几个选择:1、什么也不做;2、建一个小厂;3、建一个中型厂;4、建一个大厂。新增加的设备将生产一种新型的大褂,目前该产品的潜力或市场还是未知数。如果建一个大厂且市场较好就可实现$100,000的利润。如果市场不好则会导致$90,000的损失。但是,如果市场较好,建中型厂将会获得$ 60,000,小型厂将会获得$40,000,市场不好则建中型厂将会损失$10,000,小型厂将会损失$5,000。当然,还有一个选择就是什么也不干。最近的市场研究表明市场好的概率是0.4,也就是说市场不好的概率是0.6。参下图:
在这些数据的基础上,能产生最大的预期货币价值(EMV)的选择就可找到。
EMV(建大厂)=(0.4)*($100,000)+(0.6)*(-$90,000)=-$14,000
EMV(中型厂)=(0.4) *($ 600,000))+(0.6)* (-$10,000)=+$18,000
(EMV值最大)
EMV(建小厂)=(0.4)* ($40,000)+(0.6)*(-$5,000)=+$13,000
EMV(不建厂)=$0
根据EMV标准,南方公司应该建一个中型厂。
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